Como construir um indicador de negociação Elliott e Gann tornaram-se nomes familiares entre a comunidade comercial em todo o mundo. Esses pioneiros da análise técnica desenvolveram algumas das técnicas mais utilizadas. Mas como Elliott e Gann apresentaram essas técnicas, e como elas se tornaram tão bem-sucedidas, a verdade é dita, não é tão difícil como parece. Este artigo leva você no processo de construção de seu próprio indicador personalizado, que você pode usar para ganhar Uma vantagem sobre a concorrência. (Para leitura relacionada, verifique como usar os indicadores de Gann.) Antecedentes Recorde que a teoria por trás da análise técnica afirma que os gráficos financeiros consideram todas as coisas - isto é, todos os fatores fundamentais e ambientais. A teoria prossegue afirmando que esses gráficos exibem elementos de psicologia que podem ser interpretados através de indicadores técnicos. Para entender melhor isso, vamos ver um exemplo. Os recuos de Fibonacci derivam de uma sequência matemática: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Podemos ver que o número atual é a soma dos dois números anteriores. O que isso tem a ver com os mercados Bem, verifica-se que esses níveis de retracement (33, 50, 66) influenciam as decisões dos comerciantes até tal ponto que os níveis se tornaram um conjunto de níveis de resistência e resistência psicológica. A idéia é que, ao encontrar esses pontos em gráficos, pode-se prever as futuras orientações dos movimentos de preços. (Para obter mais informações sobre esses números úteis, consulte Take The Magic Out Of Fibonacci Numbers.) Componentes de um Indicador Todos os indicadores são criados para prever onde um preço se dirige quando uma determinada condição está presente. Os comerciantes procuram prever duas coisas básicas: níveis de suporte e resistência - são importantes porque são as áreas nas quais os preços revertem a direção. Tempo - Isto é importante porque você precisa poder prever quando ocorrerão movimentos de preços. Ocasionalmente, os indicadores predizem esses dois fatores diretamente - como é o caso das Bandas de Bollinger ou ondas de Elliotts -, mas os indicadores geralmente possuem um conjunto de regras promulgadas para emitir uma previsão. (Para mais informações básicas, confira o Contexto de Resistência do Auxílio de Suporte.) Por exemplo, ao usar o indicador de impulso de largura (que é representado por uma linha indicando níveis de momentum), precisamos saber quais níveis são relevantes. O indicador em si é simplesmente uma linha. O indicador de impulso de largura parece semelhante ao RSI. Na medida em que é limitado, e é usado para avaliar o impulso dos movimentos de preços. Quando a linha está na zona mediana, há pouco impulso. Quando ele sobe para a zona superior, sabemos que há um impulso crescente e vice-versa. Pode-se olhar para assumir uma posição longa quando o impulso está em ascensão a partir de níveis baixos e olhar para curto após o impulso picos em um nível alto. É importante estabelecer regras para interpretar o significado de movimentos de indicadores para torná-los úteis. Com isso em mente, vamos procurar maneiras de criar previsões. Existem dois principais tipos de indicadores: indicadores únicos e indicadores híbridos. Indicadores únicos podem ser desenvolvidos apenas com os principais elementos da análise de gráficos, enquanto os indicadores híbridos podem usar uma combinação de elementos centrais e indicadores existentes. Componentes de indicadores únicos Os indicadores únicos são baseados em aspectos inerentes de gráficos e funções matemáticas. Aqui estão dois dos componentes mais comuns: 1. Padrões Os padrões são simplesmente repetir as seqüências de preços aparentes ao longo de um determinado período de tempo. Muitos indicadores usam padrões para representar movimentos de preços futuros prováveis. Por exemplo, a teoria de Elliott Wave baseia-se na premissa de que todos os preços se movem em um determinado padrão que é simplificado no exemplo a seguir: Figura 1: Um padrão de onda Elliott Existem muitos outros padrões simples que os comerciantes usam para identificar áreas de movimento de preços dentro Ciclos. Alguns destes incluem triângulos. Cunhas e retângulos. Esses tipos de padrões podem ser identificados em gráficos simplesmente observando-os no entanto, os computadores oferecem uma maneira muito mais rápida de realizar essa tarefa. Aplicativos e serviços de computador fornecem a capacidade de localizar automaticamente esses padrões. 2. Funções matemáticas As funções matemáticas podem variar desde a média de preços até funções mais complexas com base em volume e outras medidas. Por exemplo, as Bandas Bollinger são simplesmente porcentagens fixas acima e abaixo de uma média móvel. Esta função matemática dá um canal de preços claro mostrando níveis de resistência e sustentação. Componentes dos Indicadores Híbridos Os indicadores híbridos utilizam uma combinação de indicadores existentes e podem ser considerados sistemas de negociação simplistas. Existem inúmeras maneiras pelas quais os elementos podem ser combinados para formar indicadores válidos. Este é um exemplo do cruzamento do MA. Este indicador híbrido utiliza vários indicadores diferentes, incluindo três instâncias das médias móveis. É preciso primeiro desenhar as médias móveis de 3, 7 e 20 dias com base no histórico de preços. A regra então procura um cruzamento para comprar a segurança ou um cross-under para vender. Este sistema indica um nível no qual o movimento do preço pode ser esperado e fornece uma maneira razoável de estimar quando isso ocorrerá (à medida que as linhas se aproximam). É o que isso pode parecer: Figura 1: Um crossover médio móvel Fonte: Yahoo Finance Criando um indicador Um comerciante pode criar um indicador seguindo várias etapas simples: Determine o tipo de indicador que deseja construir: exclusivo ou híbrido. Determine os componentes a serem incluídos no seu indicador. Crie um conjunto de regras (se necessário) para governar quando e onde os movimentos de preços devem ocorrer. Teste seu indicador no mercado real através de teste de volta ou troca de papel. Se produz bons retornos, coloque-o em uso. Um exemplo Suponhamos que desejemos criar um indicador que mede um dos elementos mais básicos dos mercados: oscilações de preços. O objetivo do nosso indicador é prever futuros movimentos de preços com base nesse padrão de swing. (Para leitura relacionada, consulte Uso de Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.) Passo 1 Nós procuramos desenvolver um indicador exclusivo usando dois elementos principais, um padrão e funções matemáticas. Passo 2 Olhando para os gráficos semanais do estoque da empresa XYZ, notamos alguns balanços básicos entre a alta e a baixa, que cada uma dura cerca de cinco dias. Como nosso indicador é medir as variações de preços, devemos estar interessados em padrões para definir o balanço e uma função matemática, médias de preços, para definir o alcance desses balanços. Passo 3 Agora precisamos definir as regras que regem esses elementos. Os padrões são os mais fáceis de definir: são simplesmente padrões de alta e baixa que se alternam a cada cinco dias. Para criar uma média, tomamos uma amostra da duração das tendências ascendentes e uma amostra da duração das tendências descendentes. Nosso resultado final deve ser um período de tempo esperado para que esses movimentos ocorram. Para definir o escopo dos balanços, usamos um relativo alto e um relativo baixo, e estabelecemos estes no alto e baixo do gráfico semanal. Em seguida, para criar uma projeção da linha de inclinação atual com base nas linhas de inclinação passadas, simplesmente calculamos a inclinação total das linhas e prevemos os mesmos movimentos medidos (-) no futuro. A direção ea duração do movimento, novamente, são determinadas pelo padrão. Passo 4 Tomamos essa estratégia e testá-la manualmente, ou usar o software para traçá-la e criar sinais. Achamos que pode retornar com sucesso 5 por balanço (a cada cinco dias). (Saiba mais no Backtesting e Forward Testing: A Importância da Correlação.) Passo 5 Finalmente, vamos viver com esse conceito e negociar com dinheiro real. Bottom Line Construir seu próprio indicador envolve uma análise mais profunda da análise técnica e, em seguida, desenvolver esses componentes básicos em algo único. Em última análise, o objetivo é ganhar uma vantagem sobre outros comerciantes. Basta olhar para Ralph Nelson Elliott ou W. D. Gann, seus indicadores bem sucedidos lhes deram não apenas uma vantagem comercial, mas também popularidade e notoriedade nos círculos financeiros em todo o mundo. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma segurança com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Indicadores Híbridos de Forex: Detalhes Estocásticos RSI Ativos Publicado em: 26 de setembro de 2017 Escrito por Admin Categoria: Indicadores de Forex Hits: 1669 Em busca de sinais ótimos, os comerciantes, juntamente com analistas e matemáticos, vieram à idéia de criar combinados ou então Indicadores híbridos de Forex. O conjunto padrão de indicadores geralmente inclui o oscilador dinâmico RSI (ou Indicador de Força Relativa) por Welles Wilder (compara a linha de crescimento do preço ao longo do período) e o RSI estocástico criado por George S. Lane nos anos 50, cuja fórmula, exceto Os preços Fechar, leva em consideração a maxmin do preço ao longo do período. Devido ao fato de que o RSI a maior parte do tempo de negociação permanece entre 80 a 20 níveis, os comerciantes podem esperar muito para que o sinal entre. Portanto, para aumentar a sensibilidade do oscilador, T. Chande e S. Kroll em seu livro The New Technical Trader propuseram tais indicadores híbridos Forex como StochRSI, que opera com base no RSI e a fórmula para o estocástico padrão é aplicada a Seus dados. O indicador analisa o preço de fechamento atual da ferramenta na faixa de preço e coloca os resultados em algum corredor absoluto, além do qual os indicadores não vão. A interseção das ondas do indicador sinaliza sobre a reversão iminente da tendência. A aproximação aos limites do corredor indica áreas de excesso de oferta. Ele se transforma no novo oscilador que opera dentro do intervalo de 0 a 1. Os próprios autores recomendaram a opção RSI com um período de 14, mas os períodos de 9 e 25 também são amplamente utilizados. O estocástico é mais móvel e o RSI é mais lento, mas se ambas as linhas cruzam os limites das áreas 8020 (ou 7030), obtemos um sinal comercial mais confiável. Instalação e configuração do indicador em MT4 Copie o arquivo do um dos indicadores de Forex híbridos com a extensão. mql4 (.mql4) para a pasta especializada (indicadores) e selecione no menu padrão Indicadores do Navegador para personalização: Parâmetros e matemática de Indicador Parâmetros de indicadores de Forex híbridos: período RSIPeriods do oscilador RSI Parâmetro percentual K do oscilador estocástico Parâmetro PercentD D do oscilador estocástico NumOfBars o número de barras no final do histórico, para o qual o indicador será calculado (0 todos os Barras). Ou seja, temos RSI estocástico duas vezes suavizado com um comprimento médio de K (estocástico rápido) e D (estocástico lento), completo com média móvel simples de 3 períodos de K. O conjunto de parâmetros acima não possui apenas a opção Lento, como o RSI atua como esse parâmetro. Fórmulas para calcular os sinais de negociação do indicador Excedendo além dos limites de sobreposição e sobrevoque. Na tendência ascendente, obtemos um sinal para comprar, se StochRSI vai do nível abaixo de 20 (limite de sobre-venda), e então sobe. Em um mercado em queda, obtemos um sinal para vender, se StochRSI recuar de níveis acima de 80 (limite de sobrecompração), e depois se move para baixo. É um sinal de negociação confiável e mais popular entre os comerciantes. Avanço da linha central: o movimento acima ou abaixo do nível de 50 atua como um sinal para confirmar a solução atual e reduz a probabilidade de reversões especulativas rápidas. O movimento acima de 50 (do limite de sobrevenda) é um sinal para comprar, e é válido até sua queda abaixo de 50. O sinal com certeza de venda é o movimento do limite de sobrecompra (abaixo de 50 linhas) e funciona até o retorno do preço de volta ( Atrás da linha 50). Divergências (positivo, negativo): Positivo após a confirmação acima da linha 20 é visto como um sinal para comprar, e o negativo, com uma diminuição por trás da linha 80, atua como um sinal para vender. Alarmes falsos: os desenvolvedores Chande e Kroll advertiram imediatamente que os movimentos de volta (através da linha do sinal recebido) indicam um possível sinal de erro. Por exemplo, o movimento de volta para subir acima da linha 80 indica um sinal falso para vender e as posições correspondentes devem ser fechadas imediatamente. Força forte: como todos os indicadores do tipo de oscilador, StochRSI pode permanecer por trás dos níveis de overboughtoversold durante muito tempo. O movimento do indicador acima da linha 80 indica a condição de sobrecompra, mas também pode significar que existe uma forte tendência ascendente e vice-versa, uma queda rápida abaixo da linha 20 indica o início de um forte movimento descendente. Sharp dinâmica para os sinais de linha 0 e 1 sobre um mercado ativo, e os dados do indicador combinado ajudam a tomar decisões comerciais. Para comparação, o comportamento de RSI e indicadores estocásticos individuais e indicadores de Forex híbridos como StochRSI são todos mostrados na mesma tela do terminal: Vantagens e desvantagens As opções dos indicadores de Forex híbridos são sempre benéficas. No entanto, as linhas no indicador combinado ficaram mais nítidas e quebradas, e a interseção de 2 linhas tornou-se menos previsível. A linha principal (azul) corre mais suavemente, e o adicional (vermelho) é um quebrado rapidamente, então o fato da interseção dessas linhas ocorre a qualquer momento, mesmo que não haja tiros sérios do preço no mercado. O estocástico é capaz de dar mais diferenças do que a linha RSI usual, então seus sinais (estocásticos) chegam mais cedo, mas mais frequentemente são menos confiáveis. Claro, você pode experimentar as configurações e obter uma operação mais suave, uma vez que o objetivo principal da criação de indicadores híbridos de Forex foi uma tentativa de aumentar a sensibilidade das várias opções do índice de força relativa. O indicador é muito útil durante o mercado esfarrapado, ou no final da tendência no meio de um mercado forte, o valor do sinal diminui acentuadamente. O indicador mostra os períodos com clareza suficiente, mas às vezes dá um avanço falso. Uso em sistemas de negociação Em sua matemática, todas as opções de StochRSI são mais como osciladores estocásticos, o que significa que todos os possíveis pontos de interseção de suas linhas podem ser considerados os sinais de negociação. Os momentos de 8020 (ou 7030 é até o usuário), o cruzamento de níveis e as áreas de alta demanda e a interseção da marca 50 como sinal para a inversão de posição, tudo pode ser interpretado como uma oferta para abrir uma ordem. Ou seja, podemos construir uma estratégia de scalping da família Always in the market. Tais sistemas de negociação geralmente não têm paradas e lucros, já que as ordens para reverter a posição desempenham seu papel. É importante lembrar que StochRSI é um tipo de derivado, Indicador do indicador, de modo que seu movimento para as áreas limite não significa que você deve vender imediatamente. Afinal, pretende-se apenas prever os extremos do RSI padrão antes que o indicador de força relativa atinja esses valores, de modo que um híbrido é suficientemente distante do movimento real do preço do mercado e muitas vezes atrasa. Ao usar StochRSI, são necessários os sinais de confirmação de outros indicadores, como gráficos ou indicadores de volume. Caso contrário, sua sensibilidade original e muitos falsos alarmes apenas o impedem de tomar decisões comerciais.
No comments:
Post a Comment